“马氏过程选讲”研讨课简介

(2014年秋季学期)

扩散过程是一类基本而重要的马氏过程。扩散过程给出了偏微分方程的微观描述,在边值问题、随机控制、数理金融、统计物理等领域有广泛的应用。在扩散过程的研究中,随机微分方程的工具起着十分重要的作用。本课程以 Oksendal 的著作“Stochastic Differential Equations”为研讨文献,计划研讨其第 2 至第 9 章的主要内容。该书只要求概率论与测度论的预备知识,因此深受广大读者的喜爱,1985 年首次出版以来已经多次再版。本课程为研讨课,要求同学具有较高的参与意识。

地点时间:教????星期?下午14:25-17:10

任课教师:李增沪

电子信箱:lizh(at)bnu.edu.cn

教师主页:http://math.bnu.edu.cn/~lizh

教学对象:数学科学学院34年级本科生

基础要求:概率论与测度论的基本知识

研讨形式:同学阅读研讨文献,在教师指导下轮流报告。

研讨文献:Oksendal, B. (2003, 2005): Stochastic Differential Equations - An introduction with Applications (Sixth Edition). Springer.

考试形式:论文和口试

 

 

 

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