研究生招生信息
马尔可夫过程是研究得相当深入，而且还在蓬勃发展的随机过程。随着现代科学技术的发展，很多在应用中出现的马氏过程模型的研究受到越来越多的重视。马氏过程研究组目前从事的研究领域包括测度值过程、分枝过程、仿射过程、随机微分方程、迷向随机流、随机环境模型、随机金融模型等。这些马氏过程模型来源于物理、生物、金融等应用学科，具有丰富而优美的数学结构。本方向的研究目的是从理论上认识和理解这些模型所描述的自然现象。
报考“马尔可夫过程”研究方向的同学首先应具备诚实守信、严谨认真和勤奋刻苦的优良品质。考生还应对概率论与随机过程有足够的了解，确认自己热爱本学科的学习和研究，并且准备将来从事与此有关的工作。导师组特别欢迎“基础数学”和“概率统计”专业的本科毕业生申请或报考本研究方向。
对于申请或报考硕士生或直博生的同学，导师组希望他们在本科阶段在下列课程获得较好的成绩： (i) 基础类课程：数学分析，高等代数，复变函数，实变函数，概率论，数理统计；(ii) 专业类课程：泛函分析，测度论，点集拓扑，常微分方程，偏微分方程；(iii) 其它相关课程：普通物理，理论力学。关于上述课程的教材没有特殊要求，国内数学专业通常使用的任何一本教材都可以。原则上规定，每位导师每年只能招收1名推荐免试生。
申请或报考博士生的同学，应具备了马氏过程和随机分析等方面的系统知识，较好地掌握了某个研究方向的最新文献，并在科研上表现出了良好的发展势头。考试科目中《马尔可夫过程》的主要参考书如下： (i) Chung, K.L. “Lectures from Markov Processes to Brownian Motion”, Springer (1982); (ii) Chung, K.L. and Williams, R.J. “Introduction to Stochastic Integration”, Birkhauser (1990, Second Edition).
为了让导师全面准确地了解自己的情况，考生在申请或报考本研究方向前，可以撰写一份《个人陈述》(参考提纲)，连同其他有关材料的电子版用email传给导师。有关申请报名和入学考试的其他情况，请按照北京师范大学研究生院招生网页上提供的联系方式直接向有关负责同志咨询。希望同学们通过个人努力和刻苦学习实现自己的目标，并且凭着同样的品质在以后的学习和工作中取得好的成绩。